Основным риском для российского рынка может стать снижение цен на нефть

На отечественном рынке крайне редко бывает, что валюта и акции долгое время идут в разных направлениях. Резкий рост доллара к рублю на новые исторические максимумы не сулит ничего хорошего отечественному фондовому рынку.

Интересной идеей для торговли на текущий момент может быть покупка рубля и шорт по акциям. Основным риском для российского рынка может стать снижение цен на нефть, которое сейчас очень вероятно с точки зрения технического анализа. Если эта вероятность реализуется, то РТС может продолжить своё снижение вплоть до мартовских минимумов на уровне 100 000 пунктов.

На недельных графиках основные отечественные голубые фишки консолидируются в районе своих поддержек. На текущий момент первым претендентом на шорт является ВТБ. Красивая консолидация также наблюдается на графике Роснефти, но там продажа менее очевидна, так как нужен более чёткий сигнал.

Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС:

1. Направление — вниз.
2. Максимум дня — 118 050.
3. Минимум дня —  114 720.

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти:

1. Доллар/рубль — вверх.
2. Сбербанк — вбок или вниз.
3. Газпром —  вбок или вниз.
4. ЛУКОЙЛ — вбок.
5. Роснефть — вбок.
6. ВТБ — вниз.
7. ГМК Норникель — вбок.
8. Brent — вбок.

Итого: фьючерс РТС вбок или вниз

Текущие позиции

Вчера к  купленным опционам пут на страйке 100 000 были проданы в аналогичном количестве опционы пут на страйке 90 000. Таким образом, позиция трансформировалась в пут-спред, который ориентирован на резкое снижение отечественного рынка к экспирации. Если сегодня фьючерс на ВТБ пробьёт свой минимум, планируется по нему открыть короткую позицию.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации —  66% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля):

1. Новатэк от 388.56 —  0.86% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 —  0,76% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 0.99% от портфеля

Стратегия Black Swan

Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 155 000 — 1% от портфеля по 600 пунктов

Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 130 000 — 1.5% от портфеля по 670 пунктов

Лонг — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 100 000 — 0.5% от портфеля по 300 пунктов

Шорт — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 90 000 — 0.25% от портфеля по 130 пунктов