По отечественной валюте текущая ситуация уже начинает напоминать панику: падение рубля продолжается 8й день подряд и за этот срок составляет более 5%. При этом фьючерс РТС ещё даже не обновил мартовские минимумы и упорно держится за счёт покупок на рынке акций.
Краткий обзор рынка
Индекс ММВБ преодолел 52-недельную среднюю и приближается к верхней границе широкого треугольника на недельном графике. Вчера к общему росту металлургических компаний присоединился НЛМК, который прибавил за день практически 5%.
Что интересно, то исторически падение валюты зачастую влияет положительно на фондовый рынок. Из последних примеров можно отметить японский Nikkei и фондовый рынок Индии: и тот, и другой показали замечательный рост на ослаблении национальной валюты. Куда сейчас пойдёт российский рубль на 45 или на 50, сказать достаточно сложно. Ясно одно, что движение подходит к концу, так как купить доллар хотят все.
Доходность по 10-летним гос. бумагам преодолела уровень в 10% годовых. Если эти доходности удержатся больше 2-3 дней, то можно будет констатировать технический пробой. Возможно, даже стоит попробовать открыть короткую позицию по фьючерсу на ОФЗ.
В общем и целом, рекомендация покупать российский рынок через акции остаётся в силе.
Ориентировочный сценарий на день
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
С утра принято решение открыть покупку по фьючерсу РТС по 104 320 с низким риском 0.3% от портфеля. В случае, если рынок пойдёт на 107 000 и выше, позицию планируется увеличить, как минимум, в два раза.
RTS Intraday
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
Стратегия Black Swan
Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля
