Саммит ОПЕК оказал сильное влияние на вчерашние торги

Нефть упала в моменте больше чем на 6%, и утренний рост фьючерса РТС на 3% от открытия закончился обвальным падением в район годовых минимумов. Открытый интерес, наконец, вышел на относительно интересные уровни и может послужить топливом для хорошего движения.

Краткий обзор рынка

Основным ориентиром сейчас являются котировки Газпрома, которые уже 4 недели стоят на месте. Если Газпром выйдет из консолидации вверх, то по фьючерсу РТС есть все шансы увидеть возврат на 120 000.

Индекс ММВБ по-прежнему выглядит очень сильно: похоже, находится в ожидании остановки падения по нефтяным котировкам. Если какой-то инструмент, несмотря на весь негатив, не падает, то при появлении малейшего позитива он может начать очень сильно расти. Поэтому до конца года по индексу ММВБ сохраняется позитивный прогноз с целью 1 700.

Рубль поставил очередной антирекорд к доллару и вплотную приблизился к круглому значению 50. Облигации также продолжают потихоньку снижаться, доходность составляет уже 10.5% годовых.

Перед выходными не рекомендуется открывать крупные позиции, поэтому лучше подождать до понедельника. Сегодня наиболее вероятным сценарием выглядит боковик на высокой волатильности +-2000 пунктов от утреннего открытия фьючерса РТС.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вбок
2. Минимум дня — 95  220
3. Максимум дня — 98 870

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вбок или вверх
2. Сбербанк — вбок или вниз
3. Газпром — вбок или вверх
4. ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
5. Роснефть — вбок
6. ВТБ —  вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вверх
8. Brent — вбок или вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

С утра сработал быстрый стоп-приказ по открытой позиции по фьючерсу РТС. Так как рынок остаётся в районе 100 000, то идея с работой в обе стороны от уровня остаётся в силе. Если цены удержатся на этих уровнях ещё несколько дней, то планируется повысить общий риск на сделку с 0.4% до 0.6%.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьские опционы колл страйк — 120 000