CRESCO daily от 28.10.2014

Единственное, что не даёт фьючерсу РТС сейчас вырасти — это слабеющий рубль. Как только по рублю начнётся коррекция, то РТС может за один день выстрелить на 5 000 — 6 000 пунктов вверх. Скорость движения на валютном рынке сейчас очень высокая, поэтому коррекционное движение будет мощным и может сделать 1.5-2.5 рубля в обратную сторону за несколько дней.

Краткий обзор рынка

На ММВБ вчера вновь росли практически все металлургические компании (Северсталь, НЛМК, ММК), кроме ГМК Норникеля, который скорректировался на 2% от максимумов. Металлурги являются первым сигналом к росту, обычно за ними идёт электроэнергетика и только потом нефтегаз.

Облигации чуть-чуть припали и снова находятся на поддержке в районе 10% годовых. По валюте сейчас ориентиров не видно, с такими скоростями может сходить и на 44 и вернуться на 40, основная рекомендация по валютному фьючерсу — вне рынка.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вверх
2. Минимум дня  — 102 900
3. Максимум дня — 105 500

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вверх или вбок
2. Сбербанк — вбок
3. Газпром —  вбок
4. ЛУКОЙЛ — вбок
5. Роснефть —  вбок
6. ВТБ — вбок
7. ГМК Норникель — вбок или вверх
8. Brent — вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

Жду пробоя зоны 107 000, чтобы зайти в длинную позицию на следующий день после пробоя.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля