CRESCO daily от 27.05.2015
Вторник оказался довольно насыщенным днём для рынков.
Краткий обзор рынка
Индекс ММВБ практически не изменился по итогам дня (-0.2%), рубль ослаб к доллару на 2% и закрылся на уровне 51 рубля за американский доллар. Индекс РТС в свою очередь снизился на 1.6% и закрылся на отметке 1250 пунктов.
ВТБ продолжает расти против рынка на повышенных объёмах. Вчера акции второго по размерам российского банка прибавили ещё 2.5% и вплотную приблизились к нижней границе консолидации 2011 года на недельном графике. Газпром потерял почти процент, а Сбербанк и ЛУКОЙЛ закрыли сессию в символическом плюсе (+0.3%). От 1.5% до 3% потеряли многие металлургические компании в связи со снижением цен на металлы на мировых рынках.
Рубль продолжает движение в диапазоне 49-53 и сейчас готовится протестировать верхнюю границу в районе 52.5. Если нефть Brent не удержит уровень 63 доллара за баррель, то на валютном рынке может произойти разворот тенденции на укрепление рубля последних 5 месяцев.
Американский индекс S&P500 не смог удержаться на новых максимумах и вернулся обратно в привычный диапазон (см. график), что создаёт хороший сигнал для открытия коротких позиций. Игрокам, которые имеют выход на американский рынок, можно порекомендовать покупку опционов пут на страйках 1800-1900. Коррекции на американском рынке не было последние 4 года, поэтому потенциал возможного падения очень велик и может составить 20-30% от текущих значений.
Пока мы сохраняем рекомендации по российскому рынку, но в случае ухода РТС ниже 1000 возможен их пересмотр.
Рекомендация по российскому рынку: индекс РТС – покупка, индекс ММВБ – вне рынка.
5% от портфеля
Стратегия Black Swan
Опционы колл на РТС со страйком 115 000 и экспирацией в июне на 1% от портфеля
