CRESCO daily от 26.03.2015
Сегодняшняя торговая сессия оказалась практически точной копией предыдущей: с утра отечественный рынок демонстрировал отличный подъём на растущей нефти и укрепляющемся рубле после чего полностью отыграл весь рост и ушёл в минус к вечеру.
Краткий обзор рынка
Во фьючерсе РТС по-прежнему остаётся крайне низкое количество открытых позиций (580 000), что говорит о нежелании игроков заходить в рынок. Обычно у движения появляется хороший потенциал, когда количество открытых позиций переваливает за 850 000 – 900 000 контрактов. В сложившейся ситуации более вероятно продолжение бокового движения в диапазоне 80 000 – 90 000.
Исходя из динамики индекса ММВБ, можно предположить, что движение дойдёт до следующей поддержки в районе 1550 пунктов (ещё 2% падения). От уровня в 1 550 можно порекомендовать приобретать индексные бумаги с защитным стоп-приказом в районе 1 500 пунктов.
По валютному рынку цели в район 55 рублей за доллар остаются в силе, шансы на подобный исход увеличиваются с ростом нефти на товарных рынках.
На мировых рынках довольно неплохо сейчас выглядят драгоценные металлы: в долгосрочный портфель можно аккуратно набирать золото (см. график), которое обновило месячные максимумы и сейчас может продолжить движение в район 1300 долларов за тройскую унцию. Также очередной сигнал на продажу может поступить с американского рынка, если индекс S&P 500 пробьёт уровень в 2 030 пунктов.
Текущая рекомендация: покупать дивидендные бумаги в среднесрочный портфель и искать точки для входа в покупку фьючерса РТС.
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вбок или вниз (цель — 55)
- Сбербанк — вбок
- Газпром — вбок
- ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
- Роснефть — вбок или вверх
- ВТБ — вбок или вверх
- ГМК Норникель — вбок или вверх
- Brent — вбок или вверх
Итого: фьючерс РТС вбок или вверх
Текущие позиции
По фьючерсу РТС сработал безубыточный стоп. Завтра с утра планируется очередная попытка открыть длинную позицию с риском 0.33% на сделку. Если рынок будет оставаться в боковике, риск планируется постепенно увеличить до 0.5% на сделку.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 65% от портфеля
Портфель B&H
- Новатэк от 433.5 — 4.4% от портфеля
- НЛМК от 64.1— 2.1% от портфеля
- Сургутнефтегаз пр. от 29.29 — 1.86% от портфеля
- Распадская от 22.9 — 1.33% от портфеля
Стратегия Black Swan
Позиций на текущий момент нет
