Сегодня квартальная экспирация по фьючерсу РТС, поэтому до 17:00 можно ожидать, что цена прибьётся к одному из страйков (120 000 или 122 500). С учётом динамики нефти и ситуации на мировых рынках, падение до 120 000 является более вероятным.
Общий прогноз по российскому рынку остаётся негативным. Основная причина этому — динамика нефти. По Brent очень вероятно продолжение снижения до 90 долларов за баррель, а по Light до 90 долларов. Мировые тенденции показывают, что несмотря на все усилия монетарных властей, раскрутить новый маховик потребления не получается. Основной показатель этого — снижение цен практически на всех товарных биржах.
По рублю при условии продолжения снижения нефти есть пессимистичный сценарий ослабления до уровня 44 рубля за доллар. Отечественные облигации пока удерживают доходности ниже 10% годовых, но спроса на этом рынке пока не видно.
Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС (декабрьский контракт):
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти:
Итого: фьючерс РТС вбок или вниз
Текущие позиции
С утра открыта короткая позиция по декабрьскому фьючерсу на индекс РТС по 119 440, а также переоткрыт шорт по фьючерсу на Сбербанк по 7 820.
RTS Intraday
Шорт по 119 440 , риск 0.5%
Стоп — 120 300
Стратегия Trendy Stocks
Фьючерс на Сбербанк — шорт от 7 820 , риск 0.25%
Консервативная часть:
Стратегия Black Swan
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 155 000 — 1% от портфеля по 600 пунктов
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 130 000 — 1.5% от портфеля по 670 пунктов
Лонг — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 100 000 — 0.5% от портфеля по 300 пунктов
Шорт — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 90 000 — 0.25% от портфеля по 130 пунктов
Шорт — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 135 000 — 0,8% от портфеля по 300 пунктов
