CRESCO daily от 15.06.2015
Прошла последняя неделя перед грядущей квартальной экспирацией фьючерса РТС.
Краткий обзор рынка
На текущий момент индекс находится четко между двумя основными точками скопления открытого интереса в опционах (90 000 и 100 000) на уровне 950 пунктов. До 16:00 понедельника, скорее всего, сильных движений не будет и фьючерс РТС прибьётся к одному из двух страйков 92 500 или 95 000. Индекс ММВБ также закрыл неделю без изменений и торгуется в районе 1650 пунктов.
Основные голубые фишки также закрыли неделю в районе нулевых отметок: Сбербанк, Газпром и ЛУКОЙЛ демонстрировали невыразительную динамику на низких оборотах.
Рубль завершил предэкспирационную неделю на уровне 55 рублей за доллар. Как уже описывалось ранее, очень многое для отечественной валюты сейчас зависит от дальнейшей динамики нефти: пока Brent торгуется выше 63 долларов за баррель, у рубля мало шансов для дальнейшего ослабления.
Надо отметить, что боковая динамика сейчас наблюдается не только в России: американский индекс S&P500 сейчас зажат в самом узком диапазоне с (!) 2005-2006 года. Обычно такие формации на графике образуются перед очень сильными движениями, поэтому трейдерам лучше быть настороже.
Рекомендации по российскому рынку: индекс РТС – вне рынка до экспирации, индекс ММВБ – покупка.
5% от портфеля
Стратегия Black Swan
Опционы колл на РТС со страйком 115 000 и экспирацией в июне на 1% от портфеля
