Фьючерс РТС снизился ниже 100 000 и приближается к годовому минимуму

Нефть в очередной раз обновила минимум и снизилась ещё на 2-3 доллара к закрытию предыдущей сессии. Если индекс ММВБ не сможет пройти 1520 вверх и развернётся, то есть все шансы увидеть снижение индекса РТС до уровня 800.

Краткий обзор рынка

В понедельник предстоит экспирация ноябрьских опционов, основной открытый интерес сейчас сосредоточен в опционах пут на страйке 100 000.

Вчерашнее падение больше всего отразилось на акциях Сбербанка, ЛУКОЙЛа и Роснефти. Газпром держался чуть лучше остальных. Так как на рынке металлов последнее время не происходит сильных движений, то отечественные металлурги смотрятся лучше других компаний.

До очередных исторических максимумов по отечественной валюте остаётся чуть больше рубля (текущая цена — 47.5). На такой нефти есть все шансы добить доллар до уровня 50, который ещё несколько месяцев назад многим мог показаться чем-то невероятным. Доходности по облигациям постепенно подрастают, остаётся только надеяться, что до паники не дойдёт.

Так как фьючерс РТС опустился ниже 100 000, то работу от покупки лучше временно приостановить.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вниз
2. Максимум дня — 99 480
3. Минимум дня — 94 930

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вверх
2. Сбербанк — вбок или вниз
3. Газпром —  вбок
4. ЛУКОЙЛ — вбок
5. Роснефть —  вбок
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вверх
8. Brent — вниз

Итого: фьючерс РТС вбок или вниз

С утра открыта короткая позиция по фьючерсу РТС по цене 98 960 и риском 0.4% на портфель.

Текущие позиции

RTS Intraday

1. Фьючерс РТС — шорт от 98 960
2. Стоп — 99 690
3. Риск — 0.4%

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля