Нефть пробила свой минимум и потащила за собой весь российский рынок

К падению также присоединился рынок государственных облигаций, доходности по которым составляют уже больше 12.5% (10-летние ОФЗ).

Краткий обзор рынка

Так как индекс ММВБ вернулся ниже 1500, то может реализоваться негативный сценарий со снижением ещё на 10%. В этом случае РТС может дойти до экспирации до отметки в 80 000 пунктов.

Сбербанк пробил свой годовой минимум и вышел из консолидации на недельном графике вниз. Газпром пока находится на восходящей поддержке, если же цена уйдёт ниже 130, то падение индексов может сильно ускориться. Из тяжеловесов относительно нормально выглядит только ЛУКОЙЛ, но одной этой бумаги может оказаться недостаточно, чтобы удерживать индексы на плаву.

По валюте, если доллар пробьёт уровень 54.5,  есть все шансы увидеть очередной виток снижения рубля в район 60.

Так как рынок начал двигаться буквально за неделю до экспирации, то опционщики могут подлить масла в огонь. Если начнётся хедж проданных путов, то рынок легко может доехать до уровня 80 000 по РТС в ближайшем будущем.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вниз
2. Максимум дня — 85 900
3. Минимум дня — 80 600

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вбок
2. Сбербанк — вниз
3. Газпром — вбок
4. ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
5. Роснефть — вбок или вниз
6. ВТБ — вбок
7. ГМК Норникель — вбок или вверх
8. Brent — вниз

Итого: фьючерс РТС вбок или вниз

Текущие позиции

Вчера на 50% была увеличена короткая позиция по фьючерсу на Сбербанк. Общий стоп сейчас находится на уровне 6 490 рублей за фьючерс. В случае срабатывания стопа общая прибыль по позиции составит примерно 2%.  По фьючерсу РТС до экспирации новых сделок не планируется. Новые сделки по фьючерсу РТС планируются только в новом контракте.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

1. Фьючерс на Сбербанк — шорт от 7 020
2. Стоп — 7140
3. Риск — 0.4%

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Купленные декабрьские опционы колл страйк — 120 000

Купленные декабрьские опционы колл страйк — 105 000