Нефть продолжает снижаться на высоких скоростях, утягивая за собой российский рубль

Отметку 50 валюта прошла, даже не заметив, и сейчас подходит уже к 52 рублям за американский доллар.

Краткий обзор рынка

Тем не менее, дешёвый рубль позволяет индексу ММВБ держаться на плаву, который упорно не хочет возвращаться ниже отметки в 1500.

Интрига на российском рынке сохраняется, так как Сбербанк и Газпром пока не вышли из недельных консолидаций ни вверх, ни вниз. Металлурги продолжают расти: ГМК Норникель с начала года вырос почти в 2 раза, Северсталь — «+50%». ММК и НЛМК — также в хорошем плюсе с начала года.

Скорее всего, остановка ослабления рубля опередит разворот по нефти. В большинстве случаев российский рынок на истории опережает нефть, так как является менее ликвидным. По рублю пока прогнозов нет: скорость очень высокая, поэтому вполне реально при таком рынке увидеть и 60 рублей за доллар в ближайшем будущем.

Доходности в государственных облигациях уже приближаются к уровню 11% годовых: падение ускоряется, что является крайне негативным сигналом.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вниз
2. Максимум дня — 94  080
3. Минимум дня — 91 020

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вбок или вверх
2. Сбербанк — вбок
3. Газпром — вбок
4. ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
5. Роснефть — вбок
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вверх
8. Brent — вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

Пока волатильность не позволяет войти в тренд: с утра сработал очередной стоп с низким риском на 0.19% от портфеля.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьские опционы колл страйк — 120 000