Возврат индекса РТС к отметке 940 пунктов, минимальные изменения по акциям и рост доллара по итогам недели

Индекс РТС не смог преодолеть важную отметку 970 пунктов и откатился обратно к 940. Довольно серьёзное влияние на рынок оказало заявление президента России Владимира Путина о том, что рубль слишком сильно укрепляется. Сразу после публикации заявления, доллар начал сильно расти к отечественной валюте и на текущий момент может пробить уровень 65 наверх. По акциям изменения остаются минимальными. Стоит лишь отметить продолжающийся рост в некоторых эмитентах электроэнергетики. Драгоценные металлы пока корректируются: золото вернулось в район 1320 долларов, серебро выглядит немного сильнее и держится на уровне 19.5. Большинство основных мировых индикаторов демонстрировали на прошлой неделе невыразительную динамику на низких оборотах, что является характерным для поры отпусков.

Факт, что рынок не смог пробить важный уровень сопротивления, является негативным сигналом для индекса РТС. В совокупности с заявлением президента и ростом доллара это может спровоцировать очередной поход российского рынка к нижней границе коридора 975-875. Динамика нефти поддерживает негатив: котировки Brent не могут удержаться выше 46 долларов за баррель и продолжают снижение. Близится август, и низкая волатильность предыдущих 4 месяцев может закончиться. По американскому индексу S&P500 прогноз остаётся прежним — рост в район 2 200 пунктов.

На этой неделе не стоит пропускать следующие события:

• Индекс потребительской уверенности СВ за июль, США — вторник (17:00 Мск); Отклонение от прогнозных значений будет иметь значительное воздействие на американский рынок в преддверии собрания ФРС в среду.
• Динамика заказов на долгосрочные товары в июне, США — среда (15:30 Мск); Отклонение от прогнозных значений будет иметь значительное воздействие на американский рынок в преддверии вечернего собрания ФРС.
• Недельное изменение нефти в наличии у американских компаний, США — среда (17:30 Мск); Значение индикатора задаст тон торговли по «черному золоту» на неделю.
• Собрание ФРС, США — среда (21:00 Мск); Собрание примет решение по процентной ставке и шагах денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе.
• Прогнозное значение индекса потребительской инфляции за июль, Еврозона — пятница (12:00 Мск). Отклонение от прогнозных значений будет иметь значительное воздействие на европейские рынки.

Покупка фьючерса на золото.

Покупка фьючерса на серебро.

Консервативная часть

Облигации — 35% от портфеля.

Купленные опционы колл страйк 112 500, экспирация в сентябре — риск 0.7%.