Фото: pixabay.com
Опубликованная вечером перед выходными еженедельная статистика CFTC (Комиссии по фьючерсной торговле США) удивила игроков необычным результатом: короткие позиции по фьючерсам на курс рубля к доллару (торгуются на чикагской бирже CME) сократились более чем на 13 000 — до всего лишь 654 контрактов, что является минимальным количеством с 2012 года.
За прошедшую семидневку спекулянты в США свернули ставки на ослабление российской валюты, эквивалентные 33 млрд руб., после чего «медведей» на этом рынке почти не осталось. Зато «быки», как сообщает РБК, уже шестую неделю увеличивают число ставок на укрепление рубля, в результате чего чистая длинная позиция обновила рекорд, достигнув 31,9 тыс. контрактов (семью днями ранее было 17,7 тыс.).
При получении подобных новостей игроки обычно действуют от обратного: покупают доллар. Однако все решается, как говорится, в моменте, и поэтому лучше предоставить этот вопрос профессионалам, так как волатильность может быть очень высокой.
Закрытие хедж-фондами большинства коротких позиций по рублю эксперты связывают с фиксацией убытков — рубль в этом году укрепился более чем на 15%, что является одним из лучших развивающихся рынках. В ближайшие дни — 25 и 28 октября — компании должны заплатить квартальные налоги, включая НДС и налог на прибыль, что, как показывает практика, обычно поддерживает рубль, так как экспортеры продают доллары.
Дмитрий Афанасьев
Ведущий аналитик