CRESCO daily от 30.06.2015
События из Греции всколыхнули мировые рынки, и понедельник завершился серьёзным снижением большинства мировых индикаторов.
Краткий обзор рынка
Российские индексы не стали исключением: индекс РТС потерял 1.6% по итогам дня, а индекс ММВБ - 0.6%. Технически индекс ММВБ ещё может возобновить рост, но вероятность этого снижается с каждым днём.
Очередные отсечки состоятся по акциям Башнефти и Мечела. Сегодня также ожидается очень сильный дивидендный гэп вниз по акциям Сургутнефтегаза пр. на 20% от стоимости акции. Основные индексные бумаги вчера закрылись разнонаправленно: ЛУКОЙЛ смог удержаться на положительной территории (+0.2%), а Сбербанк и Газпром потеряли 0.6% и 1.1%, соответственно.
На валютном рынке доллар снова начал укрепляться к рублю и в ближайшие пару недель имеет все шансы продолжить восхождение в район максимумов начала июня на уровне 57.5 рублей за доллар. Если этот уровень не устоит, то следующая цель находится в районе 60 рублей за доллар.
На мировых рынках самое интересное разворачивается на индексе S&P 500: если падение продолжится, то может состояться долгожданная коррекция на американском рынке с ориентировочными целями падения в район 1700 пунктов по индексу. Напомним, что коррекций больше 10% на американском рынке не было уже в течение почти 5 лет.
Если индекс ММВБ уйдёт ниже 1600 пунктов, по этому инструменту может сформироваться отличный сигнал для торговли на понижение, до этого момента лучше в рынок не входить.
Рекомендации по российскому рынку: индекс РТС – вне рынка, индекс ММВБ – вне рынка.
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
Доллар/рубль — вбок (диапазон 51-56)
Сбербанк — вбок или вверх
Газпром — вбок или вверх
ЛУКОЙЛ — вбок
Роснефть — вбок
ВТБ — вбок или вверх
ГМК Норникель — вбок или вверх
Brent — вбок
Итого: фьючерс РТС вбок или вверх
Текущие позиции
По фьючерсу РТС на текущий момент наблюдается очень сильная бэквардация (разница с индексом составляет почти 3.5%), поэтому принято решение проводить торговлю на понижение через фьючерс на индекс ММВБ. В случае ухода рублёвого индекса ниже 1600 пунктов будет открыт шорт на фьючерсном рынке.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 45% от портфеля
Портфель B&H
Новатэк — 2.1% от портфеля
ЛУКОЙЛ —2% от портфеля
Сургутнефтегаз пр. — 7.00% от портфеля
ГМК Норникель — 5% от портфеля
Стратегия Black Swan
Позиций на текущий момент нет
