CRESCO daily от 30.01.2015

Пока доллар укрепляется к большинству мировых валют, индекс РТС будет оставаться в боковике. Большое количество открытых позиций по-прежнему говорит о том, что в любой момент рынок готов скачком выйти из привычного коридора 71 000 — 81 000. 

Краткий обзор рынка

Так как вокруг России поддерживается сильно негативный новостной фон, то вероятность сильного движения вниз невелика. Текущая рекомендация остаётся прежней — искать точки для открытия длинных позиций по отечественному рынку.

Газпром на текущий момент откатывается к 52-недельной скользящей средней и в районе 140 рублей его можно попробовать приобрести в среднесрочный портфель со стопом 3-4% от цены.

Если отечественная валюта выйдет выше 70 и не удержится, то можно открывать позиции на укрепление рубля. Многие участники рынка заговорили об уровне 100 рублей за доллар, однако, предпосылок к этому пока не видно.

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вбок или вниз (коридор 70-60)
2. Сбербанк — вбок
3. Газпром — вбок или вверх
4. ЛУКОЙЛ — вверх
5. Роснефть — вбок или вверх
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вбок или вверх
8. Brent — вбок

Итого: фьючерс РТС вбок 

Текущие позиции

Продолжается работа от покупки. Сегодня сработал очередной стоп. На прошлом росте до 83 000 была заработана неплохая подушка безопасности, которую сейчас можно спокойно использовать для открытия новых позиций.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации —  43% от портфеля

Портфель B&H

1. Новатэк от 433.5 — 4.4% от портфеля
2. НЛМК от 64.1 — 2.1% от портфеля
3. Сургутнефтегаз пр. от 29.29 — 1.86% от портфеля
4. Распадская от 22.9 — 1.33% от портфеля

Стратегия Black Swan

Купленные мартовские опционы колл на фьючерс РТС, страйк — 110 000 по 450 пунктов (начальный риск — 2%)