Утренний импульс в понедельник не получил продолжения, и торговая сессия завершилась в районе нулевых отметок

Из трех индексных тяжеловесов (Сбербанк, Газпром и ЛУКОЙЛ) пока только ЛУКОЙЛ вышел из консолидации вверх. Сбербанк и Газпром остаются в консолидации и для продолжения движения очень желателен рост хотя бы в одной из этих бумаг.

Краткий обзор рынка

Ещё одним признаком потенциального продолжения боковика является упавший открытый интерес как во фьючерсе РТС, так и во фьючерсе на доллар.

На рынке спот большинство акций закрыло понедельник небольшим снижением. Хорошая восходящая динамика сейчас наблюдается в акциях ВТБ и Распадской. По Распадской есть отличный потенциал дальнейшего роста, а вот с ВТБ лучше быть поосторожнее, так как банковский сектор сейчас не в лучшем положении.

Цель укрепления рубля к доллару остаётся на уровне 43, однако, в моменте более вероятен боковик и отскок в район 46.

В общем и целом, можно сказать следующее: пока не появится денег на рынке, чтобы организовать рост в Сбербанке или Газпроме (вторая бумага, как экспортер является главным претендентом) лучше не торопиться с покупкой индекса.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вниз
2. Максимум дня — 107  300
3. Минимум дня — 104 660

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вбок или вверх
2. Сбербанк — вбок
3. Газпром — вбок или вверх
4. ЛУКОЙЛ — вверх
5. Роснефть — вбок
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вверх
8. Brent — вбок или вниз

Итого: фьючерс РТС вбок или вверх

Текущие позиции

Вчера по длинной позиции по фьючерсу РТС сработал подвинутый скользящий стоп. Сегодня — вне рынка. На случай сильного роста в портфеле есть опционы колл на страйке 120 000.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьские опционы колл страйк — 120 000