Рубль продолжает резко укрепляться по отношению к доллару

Скорость довольно высокая, поэтому есть все шансы увидеть в ближайшее время уровень 43 рубля за доллар.

Краткий обзор рынка

По фьючерсу РТС цели прежние: сначала 110 000, а потом — 118 000. Взгляд на российский рынок остаётся по-прежнему позитивным.

Индекс ММВБ пока не пробил верхнюю границу коридора на недельном графике, но продолжает уверенно двигаться в нужном направлении. Из индексных тяжеловесов лучше всего сейчас выглядит ЛУКОЙЛ, по Газпрому для покупки лучше подождать выхода вверх из треугольника на недельном масштабе.

По доллар/рублю в пятницу озвучивалось два потенциальных сценария поведения:

1. Боковое движение — 45-48 с постепенным затуханием колебаний.

2. Продолжение укрепления рубля до уровня 43.5.

Исходя из текущей динамики, рынок собирается пойти по второму сценарию.

На мировых рынках всё стабильно и опасности для российского рынка в ближайшее время не предвидится.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вверх
2. Минимум дня — 106  500
3. Максимум дня — 111 450

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вбок или вверх
2. Сбербанк — вбок
3. Газпром — вбок или вверх
4. ЛУКОЙЛ — вверх
5. Роснефть — вбок
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вверх
8. Brent — вбок или вниз

Итого: фьючерс РТС вбок или вверх

Текущие позиции

В пятницу было зафиксировано 50% от длинной позиции по фьючерсу РТС по 105 330. Сегодня выставлена заявка на добор недостающей части обратно по 107 000, так как сигнал на рост подтверждается. Также на случай сильного ралли есть опционы колл на страйке 120 000.

RTS Intraday

1. Фьючерс РТС — покупка от 100 300 (фикс 50% от позиции по 105 330)
2. Стоп — 100 500
3. Риск — 0.4%

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьские опционы колл страйк — 120 000