Рынок пытается пробить консолидацию вниз, поэтому можно попробовать присоединиться к движению с небольшим риском. Если же фьючерс РТС откупят выше 106 000, то сценарий падения отменится и можно будет наконец-то серьёзно присмотреться к покупкам.
Краткий обзор рынка
Внешний фон остаётся нейтральным: американские рынки продолжили свой отскок от минимумов, нефть держится выше 80 долларов.
Государственные облигации, несмотря на все страшилки о понижении рейтинга и санкциях, не сдают позиции и стоят как вкопанные ниже отметки в 10% годовых. Когда движение валюты не поддерживается облигациями, то напрашивается сделка на схлопывание создавшегося расхождения. Сейчас можно попробовать открыть шорт по фьючерсам на 10-летние облигации и захеджировать его продажей фьючерса на доллар/рубль с поправкой на волатильность.
Ориентировочный сценарий на день
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Когда рынок так близко подходит к круглому числу, он с высокой вероятностью доходит до этого уровня. Поэтому сегодня принято решение с небольшим риском 0.25% открыть короткую позицию по фьючерсу РТС по 102 370 с целью 100 000.
RTS Intraday
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля
