Индекс ММВБ обновил очередной максимум и снова пытается пробить верхнюю границу боковика

Если пробой состоится, то российский рынок может вырасти на 15-20% до конца года. Фьючерс РТС в этом случае может дойти до уровня 120 000.

Краткий обзор рынка

Для реализации такого сценария крайне желательно, чтобы нефтяные котировки не пошли ниже 70 долларов за баррель (Light).

ЛУКОЙЛ находится возле максимальных отметок за последние 3 года. ЛУКОЙЛ и Газпром суммарно составляют практически 30% в индексе, поэтому продолжение роста в этих бумагах очень важно для последующего роста индекса. По Сбербанку в связи с санкциями и отсутствием валютной выручки значительно меньше шансов увидеть рост в ближайшее время, по этой бумаге более вероятен боковик.

По доллар/рублю сценарий прежний — боковик 45-48.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вверх
2. Минимум дня — 102  050
3. Максимум дня — 104 300

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вбок или вверх
2. Сбербанк — вбок
3. Газпром — вбок или вверх
4. ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
5. Роснефть — вбок
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вверх
8. Brent — вбок или вниз

Итого: фьючерс РТС вбок или вверх

Текущие позиции

На текущий момент удерживается покупка фьючерса РТС от 100 300. При выходе выше уровня 105 000 по фьючерсу РТС возможно наращивание позиции.

RTS Intraday

1. Фьючерс РТС — покупка от 100 300
2. Стоп — 99 510
3. Риск — 0.4%

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля