CRESCO daily от 20.01.2015

В понедельник, несмотря на рост в первой половине дня, фьючерсу РТС не удалось пробить консолидацию на дневном графике.

Краткий обзор рынка

 При этом открытый интерес не упал, а значит топливо для движения по-прежнему есть. На американском рынке вчера был выходной, поэтому волатильность на мировых рынках практически отсутствовала.

Основные голубые фишки, за исключением Сбербанка, по-прежнему агитируют за рост индексов, а на графике доллар-рубля последние 5 дней идёт очень узкая консолидация на одном уровне. По рублю прогноз прежний — возврат в район 55 рублей за американский доллар.

Других интересных событий пока нет, надо ждать новых новостей с мировых рынков. 

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вбок (коридор 55-65)
2. Сбербанк — вбок или вниз
3. Газпром — вверх
4. ЛУКОЙЛ — вверх
5. Роснефть — вбок или вверх
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вбок или вверх
8. Brent — вбок или вниз

Итого: фьючерс РТС вбок 

Текущие позиции

Вчера была закрыта длинная позиция по фьючерсу РТС по 75 700. Сегодня открыта новая позиция на покупку по 74 700 с уменьшенным риском 0.4% на сделку.

RTS Intraday

Фьючерс РТС — покупка от 74 700, риск — 0.4%

Стоп — 73 620

Стратегия Trendy Stocks

Фьючерс на Газпром от 14 955

Стоп 14 350

Консервативная часть

Облигации — 43% от портфеля

Портфель B&H

1. Новатэк от 433.5 — 4.4% от портфеля
2. НЛМК от 64.1— 2.1% от портфеля
3. Сургутнефтегаз пр. от 29.29 — 1.86% от портфеля
4. Распадская от 22.9 — 1.33% от портфеля

Стратегия Black Swan

Купленные мартовские опционы колл на фьючерс РТС, страйк — 110 000 по 450 пунктов (начальный риск — 2%)