Краткий обзор рынка
В моменте индекс ММВБ снижался вчера до 1300, но к вечеру рынок откупили обратно на 1420. Сигнал на покупку в индексе ММВБ сохраняется, и цены в долларах на текущий момент являются очень привлекательными.
Рекомендация к покупке российских компаний-экспортёров остаётся в силе. По сути, сейчас единственный вариант сохранить и приумножить деньги — это вложиться в дивидендные компании, которые пока ещё не сильно выросли.
К сожалению, на такой высокой волатильности очень тяжёло входить в рынок, а опционы на доллар стоят бешеных денег в обе стороны. При этом в стаканах практически нет ликвидности. Опционы на фьючерс РТС с экспирацией в марте пока ещё стоят относительно дёшево (текущая волатильность 55, а в 2008 волатильность была выше 100), поэтому их можно использовать для страховки от сильных движений против основной позиции.
На падающем рынке обычно после сильных снижений следуют такие же отскоки, поэтому сейчас можно пробовать заходить во фьючерс РТС с расчётом на рост в район 90 000. Относительно безопасным вариантом выглядит покупка мартовских опционов колл для реализации этой идеи.
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Сегодня сделок не планируется (с утра сработал стоп по покупке фьючерса РТС). Основные позиции — покупка акций и мартовские опционы колл на страйке 110 000.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 41% от портфеля
Портфель B&H
Стратегия Black Swan
Купленные мартовские опционы колл страйк — 110 000 по 450 пунктов (начальный риск — 2%)
