CRESCO daily от 13.02.2015

Газпром вышел из горизонтального коридора на недельном графике и обновил максимумы 2013 года на уровне 158 рублей за акцию. Потенциал пробития составляет 13-15% с первой целью 180 рублей за акцию. 

Краткий обзор рынка

Если этот сценарий реализуется, то фьючерс РТС может пойти в район 104 000. К сожалению, открытый интерес на текущий момент сильно снизился, что сейчас можно трактовать по разному. Первое: ожидаются новости, которые могут сильно повлиять на рынок, и игроки, чтобы перестраховаться временно вышли из позиций.

Второе: рынок уйдёт в боковик, пока не появится свежее топливо для дальнейшего движения.

По фьючерсу РТС шансы увидеть 94 000 очень высоки, дойдёт ли рынок до 104 000 пока сказать сложно. Для этого желательно, чтобы нефть сходила в район 70 долларов, а рубль укрепился до уровня 55.

По валюте сейчас наблюдается очень интересная картина(см. график): все попытки пройти 65 рублей за доллар активно отбиваются, а таких попыток было уже девять. При этом амплитуда отскоков от этого уровня всё ниже и ниже. По опыту такие паттерны на графике дают высокую вероятность увидеть мощный пробой этого уровня. Часто такие уровни проходятся гэпами, поэтому есть шанс, что в какой-то день на новостях рынок может сразу открыться на 60 рублях за доллар.

По облигациям ситуация стабилизируется: доходности постепенно снижаются и составляют на текущий момент 12%-13% годовых.

Подводя итоги вышесказанному, можно порекомендовать покупать Газпром и открывать позиции на укрепления рубля с небольшим риском.

Уважаемые читатели, прошу Вас обратить внимание, что до 17го марта обзоров не будет.

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вбок или вниз (цель — 55)
2. Сбербанк — вбок
3. Газпром — вбок или вверх
4. ЛУКОЙЛ — вверх
5. Роснефть — вбок или вверх
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вбок или вверх
8. Brent — вбок или вверх

Итого: фьючерс РТС вбок или вверх

Текущие позиции

План на месяц следующий:

Продать 95 000 коллы по 7 000 пунктов, если рынок даст эту цену. По фьючерсу на Газпром стоп остаётся на уровне 14 500, если он не сработает, то позицию планируется закрыть перед экспирацией 13го марта.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Фьючерс на Газпром от 14 870, стоп 14 170, риск — 1%

Консервативная часть

Облигации —  43% от портфеля

Портфель B&H

1. Новатэк от 433.5 — 4.4% от портфеля
2. НЛМК от 64.1 — 2.1% от портфеля
3. Сургутнефтегаз пр. от 29.29 — 1.86% от портфеля
4. Распадская от 22.9 — 1.33% от портфеля

Стратегия Black Swan

Купленные мартовский опционы колл на фьючерс РТС, страйк — 95 000 по 480 пунктов (начальный риск — 1%)