Во вторник рынок взял небольшую передышку после снижения предыдущих дней

Доходность государственных облигаций остановилась на уровне 12-13% годовых в зависимости от срока погашения, нефть закрыла сессию в районе нулевых отметок. По фьючерсу РТС в ближайшее время возможен отскок в район 90 000 пунктов.

Краткий обзор рынка

Сбербанк отскочил на 5% от минимумов и вернулся выше 66 рублей за акцию. Надо отметить, что пока Газпром не пробил нижнюю границу треугольника на недельном графике, у российского рынка ещё есть шансы развернуться. Индекс ММВБ выглядит значительно лучше индекса РТС и сильно ниже уровня в 1500 не торопится.

Рубль по-прежнему остаётся в консолидации, в случае ухода ниже 52,5 можно попробовать открыть позиции на укрепление рубля. В свете недавнего выступления Владимира Путина продолжение ослабления рубля выглядит маловероятным, так как это будет означать полный подрыв доверия к словам нашего правительства.

До экспирации лучше побыть вне рынка. Активные действия стоит предпринимать только если Газпром пробьёт уровень 130 рублей за акцию. В этом случае можно открывать агрессивный шорт по индексу.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вверх
2. Минимум дня — 85 990
3. Максимум дня — 89 920

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вбок
2. Сбербанк — вбок или вниз
3. Газпром — вбок
4. ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
5. Роснефть — вбок или вниз
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вбок или вверх
8. Brent — вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

Вчера сработал скользящий стоп по короткой позиции по фьючерсу на Сбербанк, общая прибыль по сделке составила 2% к портфелю. Все новые сделки будут совершаться уже в мартовских контрактах.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Купленные декабрьские опционы колл страйк — 120 000

Купленные декабрьские опционы колл страйк — 105 000