CRESCO daily от 10.11.2014

Фьючерс РТС в очередной раз вернулся в диапазон 102 000 - 107 000. Так как открытого интереса по-прежнему не появляется, можно предположить, что рынок ещё постоит на этих уровнях некоторое время. На следующей неделе в понедельник будет экспирация ноябрьских опционов. Если исходить из ситуации на опционах, то ценник на 17е ноября ожидается не менее 100 000.

Краткий обзор рынка

На недельных графиках на ММВБ практически во всех голубых фишках за исключением банковского сектора идут очень сильные покупки. Хорошо сейчас выглядят акции Уралкалия- в них движение только начинается, и есть потенциал роста еще процентов на 20-30%.

По облигациям ситуация стабильна: резких распродаж пока не наблюдается. По рублю наиболее вероятным сценарием на ближайшее время является широкий коридор 45-50 с постепенным затуханием колебаний.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вверх
2. Минимум дня — 102 480
3. Максимум дня — 105 600      

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вверх
2. Сбербанк — вбок
3. Газпром —  вбок или вверх
4. ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
5. Роснефть —  вбок
6. ВТБ — вбок
7. ГМК Норникель — вверх
8. Brent — вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

С утра выставлена заявка на покупку по 102 500, стоп - 640 пунктов, риск - 0.4%.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля