Четверг закончился резким снижением для отечественного фондового рынка на фоне падения национальной валюты ещё на 3%. Ситуация остаётся крайне интересной: индекс ММВБ находится у верхней границы широкого боковика на недельном графике, в то время как индекс РТС пробил круглое значение 1000 пунктов вниз.
Краткий обзор рынка
Всё происходящее больше напоминает панику, поэтому сейчас главное сохранять холодный разум и спокойно придерживаться выбранной стратегии торговли с очень строгим риск-менеджментом.
На рынке спот многие акции не смогли удержать максимумы и скорректировались. Тем не менее, на недельных графиках практически нигде нет сигналов на продажу. Чуть слабее выглядят банки, но нефтянка и особенно металлурги демонстрируют очень хорошую динамику.
Фьючерс на доллар/рубль уверенно летит в сторону 50 рублей за американский доллар, что абсолютно неудивительно с учётом повышения гарантийного обеспечения.
Государственные облигации снова вышли чуть выше 10-процентной доходности, но паники на этом рынке не наблюдается. В ближайшее время надо внимательно следить за этим рынком. Если начнётся кризис ликвидности, то это может повлечь за собой банкротства банков. Остаётся только надеяться, что такого сценария не произойдёт, так как это повлечёт за собой куда более серьёзные последствия, чем простое падение рынка.
Так как круглые числа являются очень хорошим уровнем, то отметку в 100 000 можно использовать для торговли в обе стороны. Если рынок будет закрываться выше 100 000 — покупать, иначе заходить в короткую позицию. При текущей волатильности шансы, что рынок останется на месте — минимальны.
Ориентировочный сценарий на день
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
С утра была открыта пробная позиция на покупку по 98 900, по которой сработал защитный стоп-приказ. В ближайшее время планируется действовать по озвученному в сценарии плану: если рынок будет закрываться выше 100 000- работать от покупки, иначе — работать от продажи.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
Стратегия Black Swan
Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля