CRESCO daily от 07.10.2014

Доллар не смог удержаться на торгах понедельника выше отметки в 40 рублей и откатился от круглого значения на 30 копеек обратно. При текущих уровнях цен на нефть говорить о развороте валюты преждевременно, более вероятен боковик в районе текущих значений.

Краткий обзор рынка

Фьючерс РТС сделал ударный день вверх и вырос практически на 3 000 пунктов по итогам торговой сессии. Среднесрочно направление движения остаётся нисходящим, поэтому пока работа от продажи более безопасна. Критерием отмены сценария падения будет закрепление цены на фьючерс РТС выше уровня 114 100.

Индекс ММВБ, из-за отсутствия валютной составляющей, по-прежнему остаётся в боковике: диапазон колебаний сужается с начала июля и сейчас находится в самом центре треугольной формации. Похожая картина наблюдается в основных голубых фишках (Сбербанк, Газпром, ВТБ, ЛУКОЙЛ). Выход из этой консолидации вверх возможен только при условии возврата цен на нефть к уровню 100 долларов за баррель.

Ориентировочный сценарий по фьючерсу РТС на день

1. Направление — вниз
2. Максимум дня — 112 120
3. Минимум дня  — 108 930
4. По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
5. Доллар/рубль — вверх или вбок
6. Сбербанк — вниз
7. Газпром — вниз
8. ЛУКОЙЛ — вниз
9. Роснефть —  вниз
10. ВТБ — вниз
11. ГМК Норникель — вбок или вниз
12. Brent — вбок или вниз

Итого: фьючерс РТС вбок или вниз

Текущие позиции

Если сегодня выбьет стоп по фьючерсу РТС, планируется набрать октябрьских опционов на страйке 100 000 или 105 000 на небольшой объём от портфеля (0.5-1%).

RTS Intraday

Шорт по 114 390 (добавка 20% по 108 200)

Общий стоп — 112 340

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации —  68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Позиций на текущий момент