Валюта продолжает идти синхронно с индексом ММВБ: доллар к рублю обновил исторический максимум и пробил отметку в 45 рублей за долллар, а индекс ММВБ закрылся выше уровня 1500. Открытый интерес остаётся ниже 700 000, что также говорит о высокой вероятности дальнейшего боковика по фьючерсу РТС.
Краткий обзор рынка
На рынке спот по итогам торгов среды большинство бумаг закрыли сессию ростом. Покупки шли широким спектром. Лучше других по-прежнему выглядят металлурги: ГМК Норникель пробил уровень 8 000 за акцию, Северсталь приближается к цене 500 рублей за акцию, ММК и НЛМК также выглядят очень хорошо.
Во фьючерсе на доллар/рубль повысили гарантийное обеспечение, из-за чего снизился открытый интерес. Делать прогнозы по ориентирам на валюту сейчас дело неблагодарное, можно лишь посоветовать открывать аккуратные короткие позиции после появления падающих дней. Процентные ставки по доллару на порядок ниже, чем по рублю, поэтому рано или поздно кэрри-трейдеры возьмут своё.
Что удивительно, государственные облигации снова вернулись ниже доходности в 10% по 10-летним бумагам. Это свидетельствует о наличии спроса. Кто покупает отечественные облигации на обвальном падении рубля — очень интересный вопрос. Данная ситуация, безусловно, является позитивом для отечественного рынка.
Рекомендация для торговли фьючерсом РТС: покупать выше 107 000 и продавать ниже 100 000.
Ориентировочный сценарий на день
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
Доллар/рубль — вверх
Сбербанк — вбок
Газпром — вбок
ЛУКОЙЛ — вбок
Роснефть — вбок
ВТБ — вбок
ГМК Норникель — вбок или вверх
Brent — вниз
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Сегодня сделок не планируется.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля
