CRESCO daily от 05.11.2014

Праздники преподнесли сюрприз отечественному фондовому рынку в виде снижения нефти на 5%. Фьючерс РТС снова вернулся в район октябрьской консолидации на уровень 104 000. Роста открытого интереса не наблюдается, поэтому рассчитывать на продолжение движения вниз не стоит. 

Краткий обзор рынка

Скорее всего, рынок продолжит утаптывать район 102 000 — 107 000 для последующего рывка наверх. Также не исключается возможный тест уровня в 100 000.

На ММВБ продолжают демонстрировать хороший рост металлургические компании. По сравнению с индексом РТС на рынке спот падение выглядит совсем незначительным.

Доходности по 10-летним ОФЗ преодолели уровень в 10% годовых. В общем и целом, с учётом повышения ставки ЦБ ничего критичного в этом нет. В среднесрочной перспективе повышение ставки однозначно укрепит рубль, так как кэрри-трейд никто не отменял.

Рекомендация для торговли фьючерсом РТС: покупать выше 107 000 и продавать ниже 100 000.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вбок
2. Максимум дня — 105 700
3. Минимум дня — 102 700

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вверх
2. Сбербанк — вбок
3. Газпром —  вбок
4. ЛУКОЙЛ — вбок
5. Роснефть —  вбок
6. ВТБ — вбок
7. ГМК Норникель — вбок или вверх
8. Brent — вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

Утром сработал безубыточный стоп по оставшейся половине позиции. Если сегодняшний день закроется в диапазоне 104 000 — 105 000 или выше, то завтра будет очередная попытка купить фьючерс РТС.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля