Сегодня в 12:00 ожидается выступление российского президента

На котором многие ждут хорошего роста на российском рынке. Традиционно на таких событиях отечественный рынок растёт, однако, как будет именно сегодня сказать сложно.

Краткий обзор рынка

В общем и целом, прогноз по индексу РТС остаётся позитивным (основные причины — пробой индексом ММВБ консолидации на недельном графике и перепроданность рубля). Вполне возможно, что после выступления сначала произойдёт коррекция, и только потом уже начнётся нормальный рост.

Газпром готовится к пробитию верхней границы узкой консолидации на уровне 146 рублей за акцию. В случае пробоя можно спокойно ожидать дальнейшего роста в район 155 и выше. Акции газового гиганта выглядят довольно сильно и их можно смело рекомендовать к включению в инвестиционный портфель.

На графике отечественной валюты, наконец-то, появился первый падающий день за последнюю неделю. Как уже говорилось ранее, перекупленность очень сильная, но ловить максимум лучше после того, как график начнёт загибаться. Сегодня можно попробовать очередной шорт доллара к рублю со стопами на вчерашних максимумах.

На облигационном рынке ситуация вчера немного улучшилась и доходности упали на 0.1-0.2%. Если ставки пойдут сильно выше 11%, то может начаться кризис ликвидности со всеми вытекающими последствиями. На текущий момент такой сценарий выглядит маловероятным, так как ослабление рубля было своевременным и предупредило падение нефти в отличие от 2008 года, когда последовательность событий была обратной.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вбок
2. Минимум дня — 93  800
3. Максимум дня — 98 750

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вбок или вверх
2. Сбербанк —  вбок
3. Газпром —   вбок или вверх
4. ЛУКОЙЛ — вверх
5. Роснефть — вбок
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вверх
8. Brent — вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

Серия стоп-приказов пока продолжается, и расходуется прибыль, полученная от сделки в середине ноября. При текущем боковике радует, что удаётся не терять и сохранить капитал для готовящегося движения.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьские опционы колл страйк — 120 000