На рынке продолжается раскорреляция валюты и индекса ММВБ

Несмотря на то, что российский рубль обновил свой 10-летний минимум и продолжает снижаться, индексу ММВБ до мартовского минимума остаётся ещё более 5%.

По фьючерсу РТС не рекомендуется вставать в длинные позиции ниже 120 000. Глобально ситуация остаётся прежней, так как сейчас Россия находится под пристальным вниманием мировой общественности, то вероятность сильного движения на фондовом рынке очень высока.

Для открытия позиций на понижение по-прежнему рекомендуется использовать банковский сектор. Сбербанк и ВТБ выглядят намного слабее рынка в целом, что вполне логично с учетом санкций, касающихся возможности использовать внешние источники финансирования. По нефтегазовому сектору всё будет зависеть от дальнейшей динамики цен на «чёрное золото». Пока Газпром, ЛУКОЙЛ и Роснефть демонстрируют силу по сравнению с индексом ММВБ.

Облигационный рынок снова упал на свои минимумы, но доходность в 10% пока не покоряется.

Сегодня стоит отметить тот факт, что на рынках США выходной, поэтому сегодняшняя волатильность может быть ниже обычного.

Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС:

1. Направление — вниз.
2. Максимум дня — 119 030.
3. Минимум дня —  116 080.    

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти:

1. Доллар/рубль — вверх.
2. Сбербанк – вбок или вниз.
3. Газпром –  вбок или вниз.
4. ЛУКОЙЛ – вбок.
5. Роснефть – вбок.
6. ВТБ – вниз.
7. ГМК Норникель – вбок.
8. Brent – вбок.

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции:

1. RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации -  66% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

Новатэк от 388.56 –  0.86% от портфеля

Русгидро от 0.5605 –  0,76% от портфеля

Сургутнефтегаз об. от 26.99 – 0.99% от портфеля

Стратегия Black Swan

Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 155 000 — 1% от портфеля по 600 пунктов

Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 130 000- 1.5% от портфеля по 670 пунктов

Лонг — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 100 000 — 0.5% от портфеля по 300 пунктов