Краткий обзор рынка
На фьючерсе РТС на текущий момент не наблюдается роста открытого интереса, поэтому у рынка больше шансов постоять на текущих уровнях, чтобы набрать нового топлива для роста, чем продолжить движение прямо сейчас. Тем не менее, прогноз к росту ещё, как минимум, на 15%-20% до конца года остаётся в силе.
Индекс ММВБ выглядел не так сильно в четверг: большинство голубых фишек показало невыразительную динамику по итогам дня и закрылось в районе нулевых отметок.
Облигационный рынок также отскочил на укреплении отечественной валюты и снова вернулся к привычным доходностям ниже 10% годовых.
Рекомендация прежняя — покупка акций в расчёте на традиционное новогоднее ралли, которого не было уже 2 года на отечественном рынке.
Ориентировочный сценарий на день
- Направление — вниз
- Максимум дня — 110 700
- Минимум дня — 108 200
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вверх
- Сбербанк — вбок
- Газпром — вбок
- ЛУКОЙЛ — вбок
- Роснефть — вбок
- ВТБ — вбок
- ГМК Норникель — вбок или вверх
- Brent — вниз
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Утром была закрыта половина вчерашней позиции по фьючерсу РТС по 109 750. Если движение продолжится, то основная ставка в портфеле на текущий момент находится в опционном колл-спрэде 120 000-125 000.
Если же будет откат в район 105 000 — 106 000, то там планируется добрать снова позицию до полной.
RTS Intraday
Фьючерс РТС — покупка от 104 320 (половина закрыта по 109 750, начальный риск 0.3%)
Стоп — 104 320 (безубыток)
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
- Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
- Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля
