CRESCO daily от 29.10.2014

С учётом динамики рубля сегодня более вероятен очередной падающий день на фьючерсе РТС к нижней границе боковика в районе 102 000. Очевидно, что пока валюта не начнёт корректироваться, нормального роста на рынке не будет. 

Краткий обзор рынка

На мировых рынках появляются признаки покупок на товарных рынках: потихоньку подрастают агропромышленные товары, разворотная формация появилась на графике меди. Для нашего рынка это является позитивом.

Индекс ММВБ по итогам вторника вырос почти на 2%. Некоторые бумаги прибавили более 5% по итогам дня, такие как Магнит и ММК. Сейчас по многим бумагам платят отличные дивиденды, что является намного более весомой причиной для покупки, нежели любые санкции или громкие заявления о проблемах в экономике.

Уже в который раз хочется отметить полное отсутствие паники на облигационном рынке, что является крайне редким явлением при обвальном падении отечественной валюты.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вниз
2. Максимум дня — 104 720
3. Минимум дня — 102 380

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вверх
2. Сбербанк — вбок
3. Газпром — вбок
4. ЛУКОЙЛ — вбок
5. Роснефть — вбок
6. ВТБ — вбок
7. ГМК Норникель — вбок или вверх
8. Brent — вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

Рынок остаётся в боковике, поэтому сделок не делается, чтобы не терять лишние деньги на движениях вверх-вниз.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля