Краткий обзор рынка
Основным ориентиром сейчас являются котировки Газпрома, которые уже 4 недели стоят на месте. Если Газпром выйдет из консолидации вверх, то по фьючерсу РТС есть все шансы увидеть возврат на 120 000.
Индекс ММВБ по-прежнему выглядит очень сильно: похоже, находится в ожидании остановки падения по нефтяным котировкам. Если какой-то инструмент, несмотря на весь негатив, не падает, то при появлении малейшего позитива он может начать очень сильно расти. Поэтому до конца года по индексу ММВБ сохраняется позитивный прогноз с целью 1 700.
Рубль поставил очередной антирекорд к доллару и вплотную приблизился к круглому значению 50. Облигации также продолжают потихоньку снижаться, доходность составляет уже 10.5% годовых.
Перед выходными не рекомендуется открывать крупные позиции, поэтому лучше подождать до понедельника. Сегодня наиболее вероятным сценарием выглядит боковик на высокой волатильности +-2000 пунктов от утреннего открытия фьючерса РТС.
Ориентировочный сценарий на день
- Направление — вбок
- Минимум дня — 95 220
- Максимум дня — 98 870
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вбок или вверх
- Сбербанк — вбок или вниз
- Газпром — вбок или вверх
- ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
- Роснефть — вбок
- ВТБ — вбок или вверх
- ГМК Норникель — вверх
- Brent — вбок или вниз
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
С утра сработал быстрый стоп-приказ по открытой позиции по фьючерсу РТС. Так как рынок остаётся в районе 100 000, то идея с работой в обе стороны от уровня остаётся в силе. Если цены удержатся на этих уровнях ещё несколько дней, то планируется повысить общий риск на сделку с 0.4% до 0.6%.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
- Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
- Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Декабрьские опционы колл страйк — 120 000
