В четверг после ударного дня вверх фьючерс РТС исполнил ещё бОльший по амплитуде ударный день вниз. Довольно сильно падение вчера наблюдалось по американскому индексу S&P500 (более 1.5% за торговую сессию). На мировых товарных рынках произошел небольшой технический отскок по металлам и нефти.
Краткий обзор рынка
Глобальный мировой тренд остаётся прежним — тенденция на укрепление доллара, поэтому по отечественному рынку текущий прогноз остаётся негативным.
Отечественные индексы довольно сильно тянут вниз акции, связанные с делом Евтушенкова (Башнефть, Система и МТС). Несмотря на то, что по отдельности они составляют небольшую часть индекса, скорость падения настолько высока, что это вносит довольно серьёзную лепту в общее снижение. В общем и целом, по рынку к покупкам можно рекомендовать энергетику и металлургов, хотя по последним сейчас уже наблюдается довольно серьёзная перекупленность.
По валюте текущий прогноз — боковик 38 — 39. Роста открытого интереса во фьючерсе доллар/рубль на текущий момент нет, поэтому больше шансов за невыразительную динамику.
Ориентировочный сценарий по фьючерсу РТС на день
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
Итого: фьючерс РТС вбок или вниз
Текущие позиции
Вчера была открыта позиция на понижение по 116 570. Сегодня она была увеличена вдвое, и средняя цена входа составляет на текущий момент 115 780. Стоп-приказ по позиции находится недалеко от текущих значений на уровне 116 180. Также сегодня, в случае продолжения снижения, планируется открывать короткие позиции по фьючерсам на акции. В числе первых претендентов фьючерсы на ЛУКОЙЛ и Роснефть.
RTS Intraday
Шорт по 115 780
Стоп — 116 180
Риск — 0,3%
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Позиций на текущий момент нет
