Краткий обзор рынка
Ещё одним признаком потенциального продолжения боковика является упавший открытый интерес как во фьючерсе РТС, так и во фьючерсе на доллар.
На рынке спот большинство акций закрыло понедельник небольшим снижением. Хорошая восходящая динамика сейчас наблюдается в акциях ВТБ и Распадской. По Распадской есть отличный потенциал дальнейшего роста, а вот с ВТБ лучше быть поосторожнее, так как банковский сектор сейчас не в лучшем положении.
Цель укрепления рубля к доллару остаётся на уровне 43, однако, в моменте более вероятен боковик и отскок в район 46.
В общем и целом, можно сказать следующее: пока не появится денег на рынке, чтобы организовать рост в Сбербанке или Газпроме (вторая бумага, как экспортер является главным претендентом) лучше не торопиться с покупкой индекса.
Ориентировочный сценарий на день
- Направление — вниз
- Максимум дня — 107 300
- Минимум дня — 104 660
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вбок или вверх
- Сбербанк — вбок
- Газпром — вбок или вверх
- ЛУКОЙЛ — вверх
- Роснефть — вбок
- ВТБ — вбок или вверх
- ГМК Норникель — вверх
- Brent — вбок или вниз
Итого: фьючерс РТС вбок или вверх
Текущие позиции
Вчера по длинной позиции по фьючерсу РТС сработал подвинутый скользящий стоп. Сегодня — вне рынка. На случай сильного роста в портфеле есть опционы колл на страйке 120 000.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
- Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
- Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Декабрьские опционы колл страйк — 120 000
