Высокая волатильность на российском рынке продолжается

Фьючерс РТС с лёгкостью проходит по 5-7% за день в обе стороны, амплитуда движений отечественной валюты находится на том же уровне. В то же время на мировых рынках наступает рождественское затишье, поэтому какие-то сильные движения до 2го января маловероятны.

Краткий обзор рынка

Сильнее всего из голубых фишек вчера корректировались Сбербанк и ГМК Норильский никель. Однако, если по первой компании перспективы пока призрачные, то бумаги металлурга при появлении первых признаков разворота можно добавить в среднесрочный портфель по привлекательным ценам. Индекс ММВБ и Газпром в моменте спустились под нижнюю границу треугольника на недельном графике, пока не будет возврата к 1430 (ММВБ) и 140 (Газпром), с покупками лучше не торопиться.

Сейчас у многих игроков на рынке есть желание купить доллар по «выгодным ценам», поэтому есть высокая вероятность того, что рынок пойдёт против ожиданий большинства. Цель на уровне 52 рубля за американский доллар остаётся в силе.

По фьючерсу РТС в ближайшее время более вероятен боковик 78-82 или уход в район 70 000 пунктов.

Ориентировочный сценарий на день

Направление вверх

Максимум дня — 77 100

Максимум дня — 81 400

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вбок
2. Сбербанк — вбок или вниз
3. Газпром — вбок или вверх
4. ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
5. Роснефть — вбок
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вбок или вверх
8. Brent — вбок

Итого: фьючерс РТС вбок или вниз

Текущие позиции

В последние дни перед новогодними праздниками лучше не брать на себя дополнительные риски, поэтому торговля фьючерсами приостанавливается до Нового Года. При этом возможно формирование опционной позиции с ограниченным риском на январь.

RTS Intraday

Открытых позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Открытых позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

1. Облигации — 43% от портфеля
2. Портфель B&H
3. Новатэк от 433.5
4. НЛМК от 64.1
5. Сургутнефтегаз пр. от 29.29

Стратегия Black Swan

Купленные мартовские опционы колл на фьючерс РТС, страйк — 110 000 по 450 пунктов (начальный риск — 2%)