CRESCO daily от 24.10.2014

Рынок пытается пробить консолидацию вниз, поэтому можно попробовать присоединиться к движению с небольшим риском. Если же фьючерс РТС откупят выше 106 000, то сценарий падения отменится и можно будет наконец-то серьёзно присмотреться к покупкам.

Краткий обзор рынка

Внешний фон остаётся нейтральным: американские рынки продолжили свой отскок от минимумов, нефть держится выше 80 долларов.

Государственные облигации, несмотря на все страшилки о понижении рейтинга и санкциях, не сдают позиции и стоят как вкопанные ниже отметки в 10% годовых. Когда движение валюты не поддерживается облигациями, то напрашивается сделка на схлопывание создавшегося расхождения. Сейчас можно попробовать открыть шорт по фьючерсам на 10-летние облигации и захеджировать его продажей фьючерса на доллар/рубль с поправкой на волатильность.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вниз
2. Максимум дня  — 103 080
3. Минимум дня — 100 700

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вверх или вбок
2. Сбербанк — вбок или вниз
3. Газпром —  вбок
4. ЛУКОЙЛ – вбок
5. Роснефть –  вбок
6. ВТБ – вбок или вниз
7. ГМК Норникель – вбок или вверх
8. Brent – вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

Когда рынок так близко подходит к круглому числу, он с высокой вероятностью доходит до этого уровня. Поэтому сегодня принято решение с небольшим риском 0.25% открыть короткую позицию по фьючерсу РТС по 102 370 с целью 100 000.

RTS Intraday

1. Шорт от 102 370
2. Стоп — 103 330
3. Риск — 0.25%

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля

Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля

Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля