Краткий обзор рынка
Также на страйке в 100 000 висит довольно высокий открытый интерес в опционах пут, что может создать определённые трудности для закрепления ниже этой отметки.
При текущей нефти и уровне национальной валюты фондовый рынок до сих пор не улетел на 1 000 по ММВБ, а облигации по-прежнему держат доходность до 10% годовых — это говорит о силе рынка, тем более, что для многих экспортёров (металлургов к примеру) падение рубля сыграло на руку. В среднесрочный портфель можно сейчас набирать те акции, которые держатся сильнее рынка (для ориентира можно взять к примеру 52-недельную среднюю и покупать только то, что находится выше неё).
Отечественная валюта идёт к уровню 42 рубля за американский доллар, но роста открытого интереса в валютном фьючерсе не наблюдается, что вызывает определённые сомнения в продолжении этого движения. На рынке государственных облигаций пока без изменений.
Ориентировочный сценарий на день
- Направление — вниз
- Максимум дня — 103 450
- Минимум дня — 99 620
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вверх или вбок
- Сбербанк — вбок или вниз
- Газпром — вбок
- ЛУКОЙЛ — вбок
- Роснефть — вбок
- ВТБ — вбок или вниз
- ГМК Норникель — вбок или вверх
- Brent — вниз
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Рынок приближается к заветному уровню в 100 000 пунктов, от которого планируется вновь начать активную торговлю фьючерсом РТС. Алгоритм довольно простой — если дневная сессия будет закрываться ниже 100 000 пунктов, то работа только от шорта, иначе — только от покупки.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля
