CRESCO daily от 22.10.2014

На рынке продолжается 9й день затишья, сегодня РТС, скорее всего, снова пойдёт тестировать нижнюю границу боковика 103 000-108 000. К сожалению, на рынке развороты не случаются одним днём, так как крупным игрокам требуется время, чтобы набрать позицию в ту или иную сторону.

Краткий обзор рынка

По этой причине перед любым сильным движением рынок частенько отстаивается в боковике, который может продолжаться от 2 недель до месяца.

На рынке ММВБ более чем на 4% за день вырос ГМК Норникель на новостях о дивидендах. Северсталь даже при текущих ценах и росте более чем на 50% за последние 3 месяца даёт более 10% дивидендной доходности. Обычно металлурги предвосхищают движение рынка, поэтому можно ожидать, что дальше в рост пойдут остальные сектора.

По валюте технически напрашивается ещё один вынос вверх на 41.5-42 рубля за доллар, после чего может наступить долгожданная коррекция ниже 40. Стомость государственных облигаций немного подросла и вернулась к уровню 9.6% годовых (10-летние ОФЗ).

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вниз
2. Максимум дня  — 106 650
3. Минимум дня — 103  820

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вверх или вбок
2. Сбербанк — вбок
3. Газпром —  вбок
4. ЛУКОЙЛ — вбок
5. Роснефть — вбок
6. ВТБ — вбок
7. ГМК Норникель — вбок
8. Brent — вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 – 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 – 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 – 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьский колл-спред 120 000 —125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля