Краткий обзор рынка
Индекс ММВБ готовится к пробитию верхней границы двухлетнего коридора в районе 1530 пунктов. Это очень важный уровень, проход которого открывает дорогу росту на 12-15%. Если же рынок вернется ниже 1500, то можно встать на сторону медведей и аккуратно поработать от продажи.
По доллар/рублю сейчас наиболее вероятными представляются следующие варианты развития событий:
1. Боковое движение — 45-48 с постепенным затуханием колебаний.
2. Продолжение укрепления рубля до уровня 43.5.
Доходности по облигациям стабилизировались чуть выше 10%, панических настроений не наблюдается. Также поддержку российскому рынку на вчерашней сессии оказала нефть, которая оттолкнулась от минимумов и закрыла день ростом на 3%.
Ориентировочный сценарий на день
- Направление — вверх
- Минимум дня — 103 400
- Максимум дня — 105 650
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вбок или вверх
- Сбербанк — вбок
- Газпром — вбок или вверх
- ЛУКОЙЛ — вверх
- Роснефть — вбок
- ВТБ — вбок или вверх
- ГМК Норникель — вверх
- Brent — вбок или вниз
Итого: фьючерс РТС вбок или вверх
Текущие позиции
Сегодня сделок по фьючерсу не планируется, так как нет желания переносить увеличенную позицию через выходные. Если в понедельник фьючерс РТС вырастет выше 105 000, планируется увеличить позицию на 50%.
RTS Intraday
- Фьючерс РТС — покупка от 100 300
- Стоп — 100 500
- Риск — 0.4%
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
- Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
- Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля
