Фьючерс РТС 7-ю торговую сессию торгуется в боковике 104 000-108 000 пунктов. Пока открытый интерес ниже 700 000, шансы на выход из этого коридора невелики. Сейчас лучше подождать 1-2 недели и дать рынку возможность выйти либо выше 110 000, либо ниже 100 000.
Краткий обзор рынка
В общем и целом, по-прежнему рекомендуется формировать портфель из акций на ММВБ в расчёте на новогоднее ралли. Если есть опасения падения, то позицию на рынке спот можно захеджировать декабрьскими путами на страйке 90 000 или шортом фьючерса РТС при уходе ниже 100 000 пунктов.
На рынке ММВБ к покупке можно порекомендовать следующие акции: Газпром, Роснефть, Русгидро, Сбербанк пр. и НЛМК. Из эшелонов ещё можно посмотреть акции Фосагро и ДИКСИ.
Государственные облигации торгуются у нижней границы коридора и держатся довольно уверенно, что свидетельствует об отсутствии серьёзных проблем с ликвидностью на сегодняшний день.
По фьючерсу на доллар-рубль открытый интерес вырос выше 3 000 000 позиций. Есть предположение, что будет очередная попытка обновить максимум на уровне 41.2-41.3, после чего возможна обратная коррекция в район 40 рублей.
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Основная позиция в портфеле сейчас — колл-спред из опционов 120 000-125 000, купленный по 300 пунктов. Общий риск по позиции — 0.8%, потенциал роста — 12%. Смысла ещё увеличивать риск в торговле от покупки пока нет. Поэтому активные действия планируются только при уходе фьючерса РТС на 100 000 пунктов и ниже.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
Стратегия Black Swan
Декабрьский колл-спред 120 000-125 000, купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля
