Рубль резко укрепился на торгах в среду и вернулся ниже отметки 60 рублей за доллар

Многие игроки на валютном фьючерсе, покупавшие выше 75 вчера, ушли в минус и остались должны своему брокеру.

Краткий обзор рынка

В общем и целом, у рубля ещё есть потенциал укрепления в район 50 рублей за доллар, но это уже будет больше зависеть от нефтяных котировок. Если нефть останется на текущих, то по рублю наиболее вероятен коридор 55-65.

Фьючерс РТС вырос на 14% по итогам дня и закрыл сессию на уровне 74 000 пунктов. Волатильность сейчас очень высокая, и ликвидность резко упала. Многих маркетмейкеров вынесло с рынка и в биржевом стакане реальный спред составляет примерно 0.5% (если не считать заявки по 1 — 10 контрактов). Сегодня рынок ожидает очередное выступление Путина, на котором РТС вполне может вырасти в район 81 000 пунктов.

По ММВБ рекомендация к покупке российских акций остаётся в силе: текущий курс доллара сделал цены очень привлекательными, поэтому возврат индекса ММВБ выше 1500 выглядит очень вероятным.

Доходности по гос. бумагам также отскочили от своих минимумов и сейчас одолжить денег нашему государству можно по ставке от 12.5 до 15%.

Ориентировочный сценарий на день

Направление вверх

Минимум дня — 70 400

Максимум дня — 80 090

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

  1. Доллар/рубль — вбок или вниз
  2. Сбербанк — вбок или вниз
  3. Газпром — вбок
  4. ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
  5. Роснефть — вбок или вниз
  6. ВТБ — вбок или вверх
  7. ГМК Норникель — вбок или вверх
  8. Brent — вбок или вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

План до конца года: входить в покупку фьючерса РТС с целью роста в район 90 000. Возможно, что отработать этот сценарий можно будет через опционы, если волатильность слегка утихнет, и цены на опционы упадут.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации — 43% от портфеля

Портфель B&H

  1. Новатэк от 433.5
  2. ГМКНорНикель от 9560
  3. Сургут пр. от 28.67
  4. Распадская от 20.96
  5. НЛМК от 64.1
  6. ММК от 12.99
  7. Газпром от 129.6
  8. ЛУКОЙЛ от 2257

Стратегия Black Swan

Купленные мартовские опционы колл страйк — 110 000 по 450 пунктов (начальный риск — 2%)