Краткий обзор рынка
Эти слухи немного преувеличены: облигации, действительно, находятся на годовых минимумах, но падение происходит очень медленно. Плюс надо понимать, что рост доходностей облигаций происходит синхронно с повышением учётной ставки ЦБ, никакого опережающего роста там не наблюдается.
На ММВБ из составляющих индекса РТС по-прежнему неплохо выглядят Газпром и ЛУКОЙЛ. Значительно отстаёт Сбербанк, но это связано с курсом рубля и рублёвой выручкой. Всё также хорошо выглядят металлурги и большинство компаний, ориентированных на экспорт.
Доллар/рубль и облигационный рынок демонстрируют последние несколько дней невыразительную динамику, тут описывать нечего.
Ориентировочный сценарий на день
- Направление — вверх
- Минимум дня — 99 600
- Максимум дня — 104 300
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вбок или вверх
- Сбербанк — вбок
- Газпром — вбок или вверх
- ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
- Роснефть — вбок
- ВТБ — вбок или вверх
- ГМК Норникель — вверх
- Brent — вбок или вниз
Итого: фьючерс РТС вбок или вверх
Текущие позиции
Сегодня принято решение закрыть короткую часть опционного спреда 120 000-125 000. Помимо этого утром куплен фьючерс РТС по 100 300 с риском 0.4%.
RTS Intraday
- Фьючерс РТС — покупка от 100 300
- Стоп — 99 510
- Риск — 0.4%
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
- Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
- Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля
