Сегодня экспирируются ноябрьские опционы на фьючерс РТС

Основной открытый интерес сосредоточен в опционах пут на страйке 100 000 пунктов, поэтому наиболее вероятным сценарием является закрытие сегодняшней торговой сессии выше этой отметки.

Краткий обзор рынка

По статистике в экспирацию рынок обычно прибивается к ближайшему страйку. Предполагаемый сценарий на сегодня — закрытие торговой сессии в районе 100 000 и рост на вечерней сессии до 102 000.

Интересных событий в пятницу на рынке спот также не происходило. Индекс ММВБ держится выше 1500, что является хорошим признаком для быков.

На рынке облигаций наблюдается небольшой рост доходностей в 10-летних ОФЗ. Ставка на текущий момент составляет примерно 10.2% годовых.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вверх
2. Минимум дня — 98 900
3. Максимум дня — 101 850

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вверх
2. Сбербанк — вбок или вниз
3. Газпром —  вбок
4. ЛУКОЙЛ — вбок
5. Роснефть —  вбок
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вверх
8. Brent — вбок или вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

RTS Intraday

1. Фьючерс РТС — покупка от 99 300
2. Стоп — 98 620
3. Риск — 0.4%

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации —  68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 —  0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 —  0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля