CRESCO daily от 16.09.2014

Квартальная экспирация прошла без сюрпризов в районе страйка 120 000. Осень — наиболее волатильное время в году, поэтому до конца ноября стоит быть особенно внимательным и не упускать возможностей по заработку прибыли. Основной ориентир остаётся прежним — уровень в 1200 по индексу РТС.

Краткий обзор рынка

Раскорреляция двух основных российских индексов продолжается: несмотря на движение рубля в сторону отметки 40 рублей за доллар, многие акции держатся достаточно уверенно. Некоторые металлурги даже растут на снижении индексов (Северсталь и НЛМК).

По доллару прогноз пока не меняется — рост выше 40 рублей в перспективе 1-2 месяцев. Отмена сценария возможна в случае возвращения нефти Brent выше 100 долларов за баррель (Light выше 95).

Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС (декабрьский контракт)

1. Направление — вниз.
2. Максимум дня  — 118 100.
3. Минимум дня —  115 850.          

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти:

1. Доллар/рубль — вверх.
2. Сбербанк — вбок или вниз.
3. Газпром —  вбок или вниз.
4. ЛУКОЙЛ — вбок.
5. Роснефть — вбок или вниз.
6. ВТБ — вбок или вниз.
7. ГМК Норникель — вбок.
8. Brent — вниз.

Итого: фьючерс РТС вбок или вниз

Текущие позиции

RTS Intraday

Шорт по 119 440 , риск 0.5%

Стоп — 120 300

Стратегия Trendy Stocks

Фьючерс на Сбербанк — шорт от 7 820 , риск 0.25%

Консервативная часть

1. Облигации —  66% от портфеля.
2. Портфель B&H (18% от портфеля).
3. Новатэк от 388.56 —  0.86% от портфеля.
4. Русгидро от 0.5605 —  0,76% от портфеля.
5. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 0.99% от портфеля.

Стратегия Black Swan

Позиций на текущий момент нет