Краткий обзор рынка
Раскорреляция двух основных российских индексов продолжается: несмотря на движение рубля в сторону отметки 40 рублей за доллар, многие акции держатся достаточно уверенно. Некоторые металлурги даже растут на снижении индексов (Северсталь и НЛМК).
По доллару прогноз пока не меняется — рост выше 40 рублей в перспективе 1-2 месяцев. Отмена сценария возможна в случае возвращения нефти Brent выше 100 долларов за баррель (Light выше 95).
Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС (декабрьский контракт)
- Направление — вниз.
- Максимум дня — 118 100.
- Минимум дня — 115 850.
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти:
- Доллар/рубль — вверх.
- Сбербанк — вбок или вниз.
- Газпром — вбок или вниз.
- ЛУКОЙЛ — вбок.
- Роснефть — вбок или вниз.
- ВТБ — вбок или вниз.
- ГМК Норникель — вбок.
- Brent — вниз.
Итого: фьючерс РТС вбок или вниз
Текущие позиции
RTS Intraday
Шорт по 119 440 , риск 0.5%
Стоп — 120 300
Стратегия Trendy Stocks
Фьючерс на Сбербанк — шорт от 7 820 , риск 0.25%
Консервативная часть
- Облигации — 66% от портфеля.
- Портфель B&H (18% от портфеля).
- Новатэк от 388.56 — 0.86% от портфеля.
- Русгидро от 0.5605 — 0,76% от портфеля.
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 0.99% от портфеля.
Стратегия Black Swan
Позиций на текущий момент нет
