Сегодня квартальная экспирация фьючерса РТС

Поэтому до 16:00 рынок с высокой вероятностью будет стоять на месте на невысокой волатильности. Внешний фон на утро умеренно позитивный: нефть немного подрастает на 0.6% с утра (Light- 58, Brent- 62), индекс ММВБ также плюсует в районе 0.7%, фьючерс на американский индекс S&P 500- +0.3%.

Краткий обзор рынка

На рынке спот хорошо себя чувствуют компании, ориентированные на экспорт и имеющие невысокую долларовую долговую нагрузку. Сильно хуже рынка сейчас выглядит Сбербанк и акции электроэнергетической отрасли.

Рынок ОФЗ остаётся под давлением: по некоторым бумагам можно получить доходность выше 13% годовых к погашению. Так как доллар очень близко находится к круглому значению 60, то есть очень высокая вероятность её достижения.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вверх
2. Минимум дня — 76 930
3. Максимум дня — 80 850

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вверх
2. Сбербанк — вбок или вниз
3. Газпром — вбок
4. ЛУКОЙЛ — вбок
5. Роснефть — вбок или вниз
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вбок или вверх
8. Brent — вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

На падающем рынке обычно бывают очень сильные отскоки, но для того, чтобы в них участвовать, лучше дождаться хотя бы однодневного положительного закрытия. Как только на фьючерсе РТС появится первая белая свеча, на следующий день планируется покупать рынок с открытия.

По фьючерсу на Газпром в случае снижения акций ниже 132 планируется открывать позицию на понижение.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации -  45% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Купленные мартовские опционы колл страйк — 110 000 по 450 пунктов (начальный риск — 2%)