Краткий обзор рынка
На рынке спот хорошо себя чувствуют компании, ориентированные на экспорт и имеющие невысокую долларовую долговую нагрузку. Сильно хуже рынка сейчас выглядит Сбербанк и акции электроэнергетической отрасли.
Рынок ОФЗ остаётся под давлением: по некоторым бумагам можно получить доходность выше 13% годовых к погашению. Так как доллар очень близко находится к круглому значению 60, то есть очень высокая вероятность её достижения.
Ориентировочный сценарий на день
- Направление — вверх
- Минимум дня — 76 930
- Максимум дня — 80 850
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вверх
- Сбербанк — вбок или вниз
- Газпром — вбок
- ЛУКОЙЛ — вбок
- Роснефть — вбок или вниз
- ВТБ — вбок или вверх
- ГМК Норникель — вбок или вверх
- Brent — вниз
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
На падающем рынке обычно бывают очень сильные отскоки, но для того, чтобы в них участвовать, лучше дождаться хотя бы однодневного положительного закрытия. Как только на фьючерсе РТС появится первая белая свеча, на следующий день планируется покупать рынок с открытия.
По фьючерсу на Газпром в случае снижения акций ниже 132 планируется открывать позицию на понижение.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации - 45% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
- Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
- Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Купленные мартовские опционы колл страйк — 110 000 по 450 пунктов (начальный риск — 2%)
