Краткий обзор рынка
При таком негативном внешнем фоне в российских бумагах продолжаются покупки, на это также указывает рынок облигаций, который упорно не хочется снижаться на слабой валюте.
К сожалению, общие настроения на российском рынке довольно позитивные, а толпе редко дают заработать. Соответственно, есть хорошие шансы увидеть резкий вынос вниз, который переубедит последних оптимистов в необходимости покупок. Отметка в 100 000 по фьючерсу РТС по-прежнему является хорошей целью для медведей.
Ориентировочный сценарий по фьючерсу РТС на день
- Направление — вниз
- Максимум дня — 107 530
- Минимум дня — 103 880
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вверх или вбок
- Сбербанк — вниз
- Газпром — вниз
- ЛУКОЙЛ — вниз
- Роснефть — вниз
- ВТБ — вниз
- ГМК Норникель — вбок или вниз
- Brent — вниз
Итого: фьючерс РТС вбок или вниз
Текущие позиции
По утреннему плану была открыта позиция в шорт по фьючерсу РТС по 106 950 с небольшим риском 0.25% от портфеля. Стоп — 107 900.
RTS Intraday
Фьючерс РТС — шорт от 106 950
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Октябрьский опционы пут страйк 100 000, цена входа — 120, риск — 0% от портфеля
