Мировые рынки снова радуют повышенной волатильностью: американские индексы в понедельник снизились ещё на 1.5%, а американский индекс волатильности пробил отметку в 20 пунктов. Нефть Light временно остановилась на уровне 84 доллара за баррель и готовится к новому витку снижения с целью на уровне 80.
Краткий обзор рынка
При таком негативном внешнем фоне в российских бумагах продолжаются покупки, на это также указывает рынок облигаций, который упорно не хочется снижаться на слабой валюте.
К сожалению, общие настроения на российском рынке довольно позитивные, а толпе редко дают заработать. Соответственно, есть хорошие шансы увидеть резкий вынос вниз, который переубедит последних оптимистов в необходимости покупок. Отметка в 100 000 по фьючерсу РТС по-прежнему является хорошей целью для медведей.
Ориентировочный сценарий по фьючерсу РТС на день
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
Итого: фьючерс РТС вбок или вниз
Текущие позиции
По утреннему плану была открыта позиция в шорт по фьючерсу РТС по 106 950 с небольшим риском 0.25% от портфеля. Стоп — 107 900.
RTS Intraday
Фьючерс РТС — шорт от 106 950
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Октябрьский опционы пут страйк 100 000, цена входа — 120, риск — 0% от портфеля
