Динамика четверга показала, что у фьючерса РТС может не хватить сил удержать уровень 125 000. Так как экспирация в понедельник, то при проходе уровня 120 000 пунктов продавцы опционов могут начать хеджироваться и толкнуть цену ещё ниже.
Ситуация на мировых рынках не сулит ничего хорошего и приоритетным направлением торговли остаётся шорт.
Основные риски для российского рынка, как и говорилось ранее, заключаются не в санкциях, а в котировках на нефть. Главная мировая тенденция на текущий момент — укрепление доллара. Если исходить из динамики валютных пар, то движение только начинается и может продлиться как минимум до конца года. Поэтому по нефти прогноз остаётся негативным: снижение от текущих отметок ещё на 10-15 долларов.
Основные кандидаты на открытие позиций на понижение — банковский сектор, а также, в случае реализации прогноза по нефти, Роснефть и ЛУКОЙЛ. Металлурги вряд ли будут сильно снижаться, так как они своё уже отыграли в предыдущие полтора года.
Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС (декабрьский контракт):
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти:
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Сегодня утром был открыт шорт по декабрьскому фьючерсу на Сбербанк по 7732 с небольшим риском 0.3%.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Фьючерс на Сбербанк — шорт от 7732 , риск 0.3%
Консервативная часть:
Стратегия Black Swan
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 155 000 — 1% от портфеля по 600 пунктов
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 130 000 — 1.5% от портфеля по 670 пунктов
Лонг — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 100 000 — 0.5% от портфеля по 300 пунктов
Шорт — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 90 000 — 0.25% от портфеля по 130 пунктов
Шорт — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 135 000 — 0,8% от портфеля по 300 пунктов
