Российский рынок пока игнорирует эти события, но как долго это продолжится, спрогнозировать сложно. Традиционно отечественные индексы не могут долго идти в отрыве от нефти, поэтому пока Brent не вернется выше 100 долларов за баррель, лучше не торопиться с покупками.
До понедельничной экспирации осталось совсем чуть-чуть и рынок, скорее всего, удержит отметку в 125 000 ещё пару дней, после чего можно будет ожидать повторную попытку уйти ниже уровня в 120 000 уже в новом контракте.
Доходности по отечественным облигациям пока держатся ниже 10% годовых. Основной риск, который просматривается на рынке фиксированной доходности — это потенциальная возможность запрета иностранным фондам покупать российские ОФЗ. Если у государства станет меньше возможностей по кредитованию за границей, то ставки по облигациям неизбежно подскочат вверх. Сейчас для инвестирования в инструменты с консервативной доходностью больше подходят облигации с близким погашением (1-2 года), так как их цены менее подвержены колебаниям.
Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС:
- Направление — вниз.
- Максимум дня — 125 100.
- Минимум дня — 122 800.
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти:
- Доллар/рубль — вбок.
- Сбербанк — вбок.
- Газпром — вбок.
- ЛУКОЙЛ — вбок.
- Роснефть — вбок.
- ВТБ — вбок.
- ГМК Норникель — вбок или вверх.
- Brent — вбок.
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Сделок до экспирации по фьючерсу РТС не планируется.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть:
- Облигации — 66% от портфеля.
- Портфель B&H (18% от портфеля).
- Новатэк от 388.56 — 0.86% от портфеля.
- Русгидро от 0.5605 — 0,76% от портфеля.
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 0.99% от портфеля.
Стратегия Black Swan
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 155 000 — 1% от портфеля по 600 пунктов
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 130 000 — 1.5% от портфеля по 670 пунктов
Лонг — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 100 000 — 0.5% от портфеля по 300 пунктов
Шорт — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 90 000 — 0.25% от портфеля по 130 пунктов
Шорт — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 135 000 — 0,8% от портфеля по 300 пунктов
