Краткий обзор рынка
Сбербанк отскочил на 5% от минимумов и вернулся выше 66 рублей за акцию. Надо отметить, что пока Газпром не пробил нижнюю границу треугольника на недельном графике, у российского рынка ещё есть шансы развернуться. Индекс ММВБ выглядит значительно лучше индекса РТС и сильно ниже уровня в 1500 не торопится.
Рубль по-прежнему остаётся в консолидации, в случае ухода ниже 52,5 можно попробовать открыть позиции на укрепление рубля. В свете недавнего выступления Владимира Путина продолжение ослабления рубля выглядит маловероятным, так как это будет означать полный подрыв доверия к словам нашего правительства.
До экспирации лучше побыть вне рынка. Активные действия стоит предпринимать только если Газпром пробьёт уровень 130 рублей за акцию. В этом случае можно открывать агрессивный шорт по индексу.
Ориентировочный сценарий на день
- Направление — вверх
- Минимум дня — 85 990
- Максимум дня — 89 920
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вбок
- Сбербанк — вбок или вниз
- Газпром — вбок
- ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
- Роснефть — вбок или вниз
- ВТБ — вбок или вверх
- ГМК Норникель — вбок или вверх
- Brent — вниз
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Вчера сработал скользящий стоп по короткой позиции по фьючерсу на Сбербанк, общая прибыль по сделке составила 2% к портфелю. Все новые сделки будут совершаться уже в мартовских контрактах.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
- Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
- Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Купленные декабрьские опционы колл страйк — 120 000
Купленные декабрьские опционы колл страйк — 105 000
